Una de la principales deidades de los tepehuans era Sahuatoba, el Dios del Deleite. Éste fue el primer hombre en el mundo después del diluvio. Fue hijo del rayo y de la estrella de la mañana. Después del cataclismo en que se hundieron continentes y aparecieron otros nuevos, la primera planta que brotó en la tierra, en el sitio donde habitaba Sahuatoba, fue un lirio. Al cortar  la primera flor de esta planta, dicha flor se convirtió mágicamente en la primera mujer, que se llamó Masada que significa "cielo". Sahuatoba y Masada se casaron y tuvieron siete hijos varones y siete mujeres que dieron origen a siete nacionalidades.
  Los tepehuanes creen que Sahuatoba vive en perpetua adolescencia. En cuanto a Masada, habiéndose enamorado de ella el Dios del Rayo y despechado por no poder hacerla su mujer por serlo de su hijo, con una descarga la lanzó al infinito convirtiéndola en la Estrella de la Tarde.         Ouraba, el primer hijo de Sahuatoba, fue el fundador de la tribu tepehuana. Majakuagy, personaje que condujo a esta tribu del centro del país a la Sierra Madre, fue descendiente de Ouraba, que es otra deidad de esta tribu.         Otro de sus dioses es Cucuduri, Dios de los ciervos y de los pescados. Su voz resuena en el trueno y cuando la niebla cubre la tierra, corre velozmente por las cimas de las montañas montado en un venado. Se lo suponen como un hombre pequeñito que desciende del cielo ricamente vestido, adornado con plumajes y pedrería y con su arco y su carcaj al hombro. Su voz tenue y arrulladora se escucha en la lluvia, en la cascada, en el torrente, en el arroyuelo. Cucuduri es el Dios del peyotl, cuya planta nació de las pisadas de un venado.         Cucuduri era hijo de Dyada (la luna) que era considerada como la diosa del agua.         Dyada tuvo dos hijos: Cucuduri y Tuni; éste último era muy sabio; pero un tanto amante de las orgías y placeres, se cuenta que robó a la última hija de Ouraba. Como los tepehuanos se consideraban descendientes de este último, y por tanto hermanos de la mujer raptada, al Dios Tuni lo llaman "cuñado".
  Los tepehuanos dicen que las Pléyades son mujeres y que las mujeres del mundo son hermanas de aquellas estrellas. Cuenta la leyenda mitológica que las mujeres que fueron convertidas en Pléyades, vivían con un hombre que les llevaba de comer. Cierto día este hombre, al no encontrar nada de alimento que llevarles, se sacó sangre de la pantorrilla y se las llevó en una hoja de higuera diciéndoles que era sangre de venado. Con esa sangre las estuvo manteniendo; pero al fin ellas descubrieron que aquella sangre era humana; se indignaron y se fueron al cielo donde están todavía. Cuando el hombre volvió y no las encontró, siguió sus huellas; pero no las pudo encontrar. Siguió buscando hasta que llegó al lugar donde habían desaparecido, pero como lo vieron desde el cielo en tales apuros, se rieron de él, con lo cual las descubrió y les gritó: "Amarren sus fajas para subir". Y subió en efecto; pero cuando estaba a punto de llegar a ellas, la mayor aconsejó a las demás que lo soltaran en castigo de que las había engañado, y así lo hicieron. Al caer el hombre a la tierra, se convirtió en coyote y en tal forma sigue viviendo.
  Cuenta la leyenda tepehuana que una joven y bella indita de esta tribu llamada Dyada (la luna), perdida en la serranía después de un descalabro de las tropas de su nación entre las que ella militaba por ser muy varonil, llegó una noche a una caverna, cansada y sedienta. No soportando la sed, buscó a tientas algo con qué mitigarla, encontrando una mata de este cactáceo; masticó algunos pedazos y a pocos momentos experimentó un éxtasis indecible durante el cual tuvo un idilio con un príncipe fantástico. De estos amores nació Cucuduri, que fue quien inició en el uso del peyotl. Los tepehuanos deificaron a Cucuduri considerándolo como Dios del peyotl. Para llegar a la morada de Sahuatoba, el muerto a los cinco días se incorporaba, abandonaba el sepulcro, cogía sus arreos, su vasija con agua, otra con viandas, sus armas, todo lo cual se depositaba en el sepulcro y emprendía la marcha por un camino erizado de cortante obsidiana y sílex. Sangran los pies del difunto mientras enormes serpientes pican su cuerpo y lo muerden lobos hambrientos. Cuando ha pasado ese paraje penetra en una inmensa caverna llena de encrucijadas en que el peregrino se pierde y va de aquí para allá siendo acosado por monstruos que lo martirizan en la oscuridad con punzantes aguijones y cuchillos de sílex con los que arrancan sus carnes y rompen sus nervios. Víboras y sabandijas venenosas le pican; a sus oídos gruñen y aúllan animales salvajes desconocidos, amenazando devorarlo. El piso de la caverna está erizado de protuberancias cortantes habiendo verdaderos báratros a donde el peregrino cae resquebrajándose los huesos. Cae al fin a un río subterráneo, impetuoso que lo arrastra y golpea precipitándole después de algún tiempo en una estrecha abertura que se cierra conforme el muerto ha entrado en ella, encontrándose aquél en un infierno de fuego que él tiene que atravesar calcinándose en el trayecto para ser purificado. La puerta de este dédalo infernal se cierra y abre automáticamente haciendo papilla al peregrino que llega al fin a un paraje ameno lleno de árboles que ofrecen sus apetitosos frutos; pero estos árboles misteriosos esconden sus frutos conforme se extiende la mano para acogerlos, causando la desesperación del peregrino a quien acosa un hambre voraz. Si lograra asir uno de aquellos frutos, éste es más amargo que el acíbar.         El viajero abandona aquel huerto inhospitalario y se halla en una llanura donde sopla un huracán muy frío y violento que a veces impide al viajero tenerse de pie. Atravesando aquella llanura tiene que ascender a una montaña elevada, escarpada, con pendiente pronunciadísima y difícil de escalar, cayendo numerosas ocasiones de diversas alturas. En la cima está Sahuatoba ante cuyo juicio comparece el difunto. Si éste cometió grandes crímenes durante su vida, no entra en la morada de Sahuatoba sino es arrojado a un averno de profundidad inconcebible donde el peregrino muere definitivamente, va al eterno "no ser", al Buskeriosci que significa "la eternidad". Sólo los que morían por la patria, los prisioneros de guerra, los que morían en poder del enemigo, los sacerdotes y los hombres y mujeres que se habían distinguido por sus virtudes y sabidurías, iban a la morada de Sahuatoba. Los demás muertos iban al Moukita (lugar donde habitan los muertos). Iban a esta morada los que morían de muerte natural y sin distinción de clases ni fortunas.
  Una de las grandes fiestas de los tepehuanos era  la del Fuego Nuevo, celebrada en el equinoccio de primavera con el nombre de Fiesta del "Tanahugle" (el sol). El día de la fiesta se apagaba el fuego en todos los hogares y se echaban a los ríos o arroyos los ídolos y aún ropas viejas. Los sacerdotes ascendían a la altura designada y a media noche producían el fuego frotando dos viejos maderos. La aparición del fuego era esperada por todos los indios, exceptuando a las mujeres grávidas, pues había la creencia de que podrían nacer ciegos, deslumbrados por la luz del fuego nuevo.  En la cima mencionada se hacía una gran hoguera y cuando la luz aparecía, los indios se pinchaban las orejas y  esparcían la sangre en dirección a la hoguera. En aquellas hogueras se encendían antorchas que eran conducidas a los santuarios de los dioses para encender el fuego sagrado y de éste se tomaba fuego para los hogares.         Esta ceremonia daba principio desde el obscurecer y las fiestas se prolongaban por espacio de tres días, terminando con un mitote o fiesta popular en la que se bailaba, cantaba y se bebía pulque y tesgüino.Existe una leyenda tepehuana que se relaciona con Sahuatoba, que según dicha tradición fue el primer hombre después del diluvio que vivió con su esposa Masada en un lugar paradisíaco de la Sierra Madre, dicen que Sahuatoba, a quien esta tribu deificó, tuvo siete hijos varones y siete mujeres a cuyas parejas mandó poblar a diferentes regiones desde el Gila hasta el centro del país, formándose siete nacionalidades. Ouraba, primer hijo de Sahuatoba, fue el fundador de la nación tepehuana; pero éste, teniendo numerosísima prole y ya centenario, desapareció de entre su tribu a cuyo frente quedó Majakuagy, que era de color blanco y barbado, cuando la tribu habitaba una región del hoy Estado de San Luis Potosí.  Majakuagy, percatado de que la región era, por su aridez e inclemencia, nada propicio para el desenvolvimiento y subsistencia de su tribu, reunió a los tepehuanos, huicholes y coras, y con ellos caminó hacia el Oeste en busca de lugares propicios; después de cinco años llegó aquella peregrinación a la Sierra Madre donde se estableció, prosperando aquel pueblo rápidamente, extendiéndose después de algunos años hasta El Teúl, donde al transcurso del tiempo fue arrojado por el poderío de Los Zacatecos. Dice la leyenda popular que Ubamari fue un rey de los tepehuanes que se distinguió por su espíritu de conquista, pues llevó la guerra a muchos pueblos vecinos, venciéndoles e imponiéndoles tributo. Este con su talento, supo señalar derroteros ventajosos en el orden social y moral y con su valor y energía supo dirigir a su pueblo en la conquista del vastísimo territorio. Esa misma leyenda asegura que Ubamari descubrió el hermoso valle de Cuauhtemocpec que quiere decir: "cerro donde caen o descienden las águilas", palabra que actualmente se pronuncia Guatimapé. Continuando la marcha sostuvo varios combates con indígenas que habitaban a orillas de una enorme laguna y en pequeños islotes (Laguna de Santiaguillo), y llegó a un lugar que después se llamó Canatlán; palabra nahoa que quiere decir "Lugar de patos". Las mismas condiciones geográficas en armonía con el desenvolvimiento natural de la tribu, definieron su extensión territorial, teniendo que entablar encarnizadas batallas con tribus que, debido a lo reducido de su población y a su falta de control y de organización, fueron siendo desalojadas o bien sojuzgadas por los tepehuanos.